Скрыть объявление

Пришло время качественного Форекса!

Gerchik & Co - это межбанковские спреды, мгновенное исполнение и прямой доступ к ликвидности топ-20 крупнейших банков.

Узнать подробнее

Форекс арбитраж

Что такое форекс арбитраж, как выбрать брокера для арбитража и как сделать арбитраж прибыльным.

  1. Lenny
    Ходит много слухов вокруг арбитража на рынке Форекс, и эта тема определенно интересует многих трейдеров. Как работают арбитражные советники? Какие у них есть преимущества и недостатки? Как выбрать правильного брокера для арбитража? Эти вопросы будут темой нашего обсуждения.

    Что такое форекс арбитраж?

    Сперва нужно понять, что такое форекс арбитраж. Есть несколько типов форекс арбитража. Самый популярный - latency арбитраж (1-leg арбитраж, или временной валютный арбитраж). В этом случае трейдер сравнивает котировки, получаемые от одного брокера (назовем его медленным брокером), с котировками другого (быстрого) брокера. Если трейдер видит движение котировки вверх (лонг) на быстром брокере, тогда он открывает позицию на покупку на медленном брокере. С другой стороны, если быстрый брокер показывает движение вниз (шорт), то на медленном брокере открывается позиция на продажу. На первый взгляд все очень просто, но этот вид трейдинга имеет несколько сложностей.

    Главная проблема в том, что форекс брокеры не хотят работать с трейдерами, торговля которых основана на арбитражных системах, потому что брокеры обычно в итоге теряют деньги, когда используются арбитражные системы.

    Почему это происходит? Большинство MT4 брокеров обеспечивают трейдинг через a-book и b-book. A-book значит, что все ордеры передаются поставщику ликвидности; b-book значит, что ордера находятся внутри брокера. Трейдеры с арбитражными программами обычно открывают счета с маленькими депозитами. Когда брокер видит счет с маленьким депозитом, этот счет попадает в b-book. Внутри брокера, в b-book, ордера исполняются мгновенно (это называется Instant execution), что дает трейдеру с арбитражным советником хорошие шансы заработать деньги. Депозит в $100 может успешно вырасти в несколько тысяч долларов. Обнаружив арбитражные действия, брокер закрывает счет и останавливает деятельность трейдера. Брокер может также задерживать исполнение ордера, в этом случае арбитражная торговля перестает быть прибыльной. Если счет будет включен в a-book, трейды будут отправлены поставщику ликвидности, который также считает арбитражные трейды вредными и не склонен одобрять такую торговлю.

    Подробнее об A-book и B-book: Мгновенное и рыночное исполнение биржевых сделок

    Таким образом, трудности и последствия использования арбитражных систем очевидны. Арбитражные трейдеры вынуждены часто менять брокеров. В бесконечном стремлении зарабатывать деньги арбитражные трейдеры открывают счета у брокера на свое имя, а также на своих друзей и членов семьи, перед тем как перейти к другому форекс брокеру.

    Например, на рисунке ниже видно, как брокер изменил торговые условия через некоторое время (2 месяца), чтобы сделать арбитражную торговлю неприбыльной.

    arbitrage_statement.gif

    Как справиться с такими трудностями?

    Все зависит от того, в какой степени ваш брокер может определить вашу торговую систему как арбитражную систему, и насколько финансово допустимым ваш брокер считает арбитраж. Например, если у вашего брокера есть агрегатор, который в качестве прайм брокера соединяет вашего брокера с несколькими поставщиками ликвидности, ваш ордер на покупку может быть направлен к одному поставщику ликвидности, а ордер на продажу к другому. В этом случае брокеру намного сложнее идентифицировать вашу систему как арбитражную систему.

    К тому же, некоторые алгоритмы позволяют трейдеру отложить закрытие позиции. Вместо закрытия позиции через несколько секунд или даже миллисекунд после открытия, создается задержка на какое-то время, которая позволяет замаскировать арбитражную торговлю и представить ее как систему следования за трендом. Это усложнит остановку вашей торговли для брокера.

    Если вы получаете быстрые котировки от быстрого брокера через FIX API и торгуете арбитражным советником также через FIX API, в большинстве случаев брокер не будет иметь ничего против вашей торговли, и вы будете зарабатывать деньги. Даже если вы маскируете свою арбитражную торговлю для MT4 брокера и делаете ее похожей на систему следования за трендом, ваша стратегия может быть успешной. Профессиональное решение для MT4 - эмулировать торговлю вручную используя модуль AutoClick. Эта программа заменяет команды робота командами winapi, как будто вы торгуете вручную и нажимаете на кнопки в терминале MT4.

    Резкий рост вашего счета - это еще один красный флаг для вашего брокера. Счет, который начал торговлю со $100 и на следующий день заработал $5000, определенно привлечет внимание брокера. В такой ситуации брокер сделает все, чтобы воспрепятствовать вашей торговле у этого брокера.

    Таким образом, ваши цели и ожидания прибыли должны быть реалистичными. На наш взгляд, прибыль 30-40% в месяц должна быть приемлемой для брокера и достаточной для вас. Избегайте устанавливать параметры своей системы в ожидании огромной прибыли в короткий срок, чтобы просто потерять возможность торговать у этого брокера и в итоге увидеть свой счет закрытым. Вы должны понять, что если вы выбираете торговлю с MT4 брокером, ваша прибыльность должна быть ниже, потому что эти брокеры являются небольшими фирмами и пристально следят на торговлей на каждом счету. Как только ваш счет начинает показывать резкий рост, он сразу попадет в центр внимания брокера.

    Если вы торгуете у крупного брокера через FIX API, рост вашего капитала имеет больший потенциал, но, по нашему мнению, не должен превышать 40% прибыли в месяц.

    Итак, чтобы арбитражный советник был успешным, необходимо иметь алгоритм для маскировки арбитража. Во-вторых, вам нужно найти форекс брокер, который позволит вам торговать используя такую систему. Только в таком случае вы можете получить прибыльную торговлю с помощью арбитражной системы. Хороший вариант для latency арбитража - запускать программу на ПАММ счете с несколькими инвесторами, потому что брокеры часто дают торговые условия "невмешательства" для ПАММ счетов. Также предпочтительно, чтобы арбитражная система включала возможность установки стоп лосса, чтобы предотвратить вмешательство брокера в вашу торговую систему.

    Найти программу для 1-leg арбитража вы можете здесь: Арбитраж 1-LEG для брокеров MT4/FIX API

    Другой вид форекс арбитража - Hedge арбитраж

    Другой вид форекс арбитража - hedge арбитраж (2-legs арбитраж), когда торговля происходит сразу на двух брокерах. При появлении разницы в котировках одного и того же торгового инструмента на этих брокерах открываются 2 противоположные сделки - покупка на одном брокере и продажа на другом. Прибыль трейдера составляет эта пойманная в какой-то момент разница в котировках (обычно 3-5 пунктов без проскальзывания). Этот арбитраж можно назвать безрисковым способом заработка на форексе, потому что при должной скорости исполнения ордеров суммарный баланс на счетах этих брокеров будет только расти. При этом вы не играете против брокера (как в случае с арбитражем 1-leg), поэтому не должно быть проблем со стороны брокера.

    Программу для 2-legs арбитража вы можете найти здесь: Арбитраж 2-LEGS для двух брокеров MT4/FIX API

    Недостаток арбитража 2-legs по сравнению с 1-leg в том, что вам нужно иметь счета у обоих брокеров (а не одного, как в 1-leg). Также для получения ощутимого дохода необходим высокий начальный депозит ($10 000 на каждом счете или больше), потому что программа будет генерировать до 10 сделок в день, и при меньшем депозите мелкий размер контракта ограничит вашу прибыль (4 пункта с 0.1 лота в десять раз меньше 4 пунктов с 1 лота, если перевести в деньги). Для максимально эффективной работы 2-legs арбитража рекомендуются счета FIX API, которые намного быстрее чем MT4 (5-10мс против 40-50мс и выше). Для брокеров, фондов и других организаций или профессиональных трейдеров, которые могут иметь счета с достаточным балансом, этот вид арбитража может стать основой безрисковой стратегии роста капитала.
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить отзыв
Рекомендованный брокер

InstaForex

Лучшая линейка бонусов: 250% новым клиентам, 30-50% на каждый последующий депозит.

Пoследние отзывы

  1. Дарт Вейдер
    5/5,0
    Да, учитывая тех брокеров, имею ввиду русских, говорить о том, что вам будут куда-то выводить и давать заработать очень сложно. Скорей всего, как только увидят что вы зарабатываете, и поймут по какой системе, не важно, арбитраж или советник, вас тут же начнут реквоитть и сливать, так что придется прыгать от одного брокера к другому. Что касается арбитража на двух брокерах, то понятно, нужно выбирать европейских брокеров, которые сделают услуги более-менее адекватными, но тут уже опять, вопрос о депозитах...В наше то время...
Метки:
5/5,0,1